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Calls for tenders
These calls for tender are aimed at selecting the research teams best equipped to respond to market professionals' needs for macroeconomic analysis, as set down in carefully defined specifications.
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Call for research proposals. Deadline June 15, 2009
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In 2009 as in previous years, our foundation is issuing a call for research proposals. It is open to all scholars who work on financial problems, regardless of academic discipline.
EIF plans to fund ten research projects, each of which will receive EUR10,000.
Given the current circumstances, jury members have decided that a significant portion of the projects funded (at least 60%) should reflect the desire among EIF members to encourage research and in-depth academic studies on:
- Market regulation: institutional aspects; regulatory economics and law; the uses of self-regulation
- Market operations: sociology of financial markets (by complexity of instruments, by market organization, etc.); collective attitudes among participants and systemic risk; comparisons of various kinds of organization (over-the-counter markets, organized markets, etc.) and analysis in terms of efficiency, risks, etc.
- Investment: pensions and long-term management; savings behavior and behavioral finance; long-term and environmental finance
>> Download the call for research proposals <<
For more information : rcurbinon@europlace-finance.com
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Call for tenders, juin 15, 2008
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The Europlace Institute of Finance (EIF) as decided to issue an open call for tenders with a specific interest in the following topics:
- Economics of the Financial Services Industry
- Risk Management and Financial Innovation
- Accumulation of Risks and Risk Transfer
- Managerial Structures and Market Operators
- Lessons to Learn from the Financial Crisis
- New Asset Classes
>> Download the call for tenders <<
For more information : rcurbinon@europlace-finance.com
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Appel d'offres du 25 septembre 2006
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Les programmes de recherche sélectionnés dans le cadre de l'appel d'offres 2006 de la Fondation ont été :
- "Are financial market expectations driven by economic patriotism ?" - Bruno Solnik, Ganël Bascoul - HEC Paris ;
- "Financement optimal de l'entreprise et dynamique des prix des titres financiers" - Bruno Biais, Jean-Charles Rochet, Thomas Mariotti, Guillaume Plantin - IDEI ;
- "Innovation financière et développement d'un marché de produits dérivés : les dérivés climatiques" - Hélène Rainelli-Le Montagner, Isabelle Huault, Marc Lenglet, Esthelle Toure - IAE Paris, Université Paris Dauphine ;
- "What causes asset market comovements ? A dynamic copula approach" - André Heinen, Loran Chollete - CORE, Université Catholique de Louvain ;
- "Etude de laboratoire sur la juste valeur" - Hervé Stolowy, Thomas Jeanjean, Cédric Lesage - HEC Paris ;
- "L'impact des dimensions innovatrices de l'entreprise sur la réaction du marché à l'annonce de l'émission d'un emprunt convertible : le cas des OCA et des OCEANES" - Emmanuel Boutron, Jérôme Hubler - Université Paris X Nanterre ;
- "Mesurer l'effet des contraintes de financement à partir des chocs de prix immobiliers" - David Thesmar, Thomas Chaney, David Sraer - HEC ;
- "Eggs, chickens and liquidity : liquidity regims in limit order markets" - Thierry Foucault, Albert J. Menkveld - HEC ;
- "Comparaison des marchés d'émissions avec les marchés financiers en termes d'efficacité et de volatilité" - Jan H. Keppler, Morgan Hervé-Mignucci - CGEMP, Université Paris Dauphine ;
- "How much does asset return predictibility matter under delegated portfolio management ?" - Patrice Poncet, Abraham Lioui - Essec ;
- "Allocations d'actifs asymétriques et absolues par extension du modèle d'évaluation des actifs financiers" - Thierry Chauveau, Bertrand Maillet, Thierry Michel, Emmanuel Juczenko, Paul Merlin, Patrick Kouontchou, Ghislain Yanou - CES Université Paris I.
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Appel d'offres du 20 mars 2005
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Les thèmes de recherche sélectionnés dans le cadre de l'appel d'offres 2005 de la Fondation ont été :
- Portefeuilles de croissance optimale : une approche non-paramétrique issue de la théorie de l'information, par Daniel GABAY, Centre d'analyse et mathématique sociales (CAMS), Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales (EHESS) ;
- Allocation internationale de portefeuilles : une approche behaviouriste, par Bruno SOLNIK et Sébastien MICHENAUD (HEC) ;
- Les activités financières en Europe : localisation et impact économique, par Michel BOUTILLIER et Gunther CAPELLE-BLANCARD (MODEM Université de Paris X et CNRS).
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Call for tender: March 10, 2004
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Les quatre projets retenus sont :
1. Hétérogénéité des croyances et interactions entre acteurs financiers : une approche expérimentale (responsable scientifique : Clotilde NAPP, CEREMADE, Paris IX Dauphine)
2. Inefficience informationnelle, aversion au risque, réduction du nominal des actions (Jean-Paul DECAMPS, IDEI, Université de Toulouse)
3. Impact du développement des fonds indiciels cotés sur la qualité des marchés financiers (Laurent DEVILLE, CEREG, Paris IX Dauphine)
4. Finance d'entreprise, régulation bancaire et théorie de l'agence (Stéphane VILLENEUVE, GREMAQ, Université de Toulouse).
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Research grants
In order to encourage academics to introduce themselves and their particular interests to the Institute and take a personal interest in its work, candidacies for research grants will be solicited. These calls for candidates will not be too restrictive in terms of the research they may propose, although certain preferences may be announced. Each of these grants will be for 10,000 euros.
Research grants proposals should be submitted electronically to
rcurbinon@europlace-finance.com and should include the following:
- A cover page with title, authors, addresses and phone numbers;
- A short abstract of no more than one page;
- A statement of research objectives and a literature review placing the study in context;
- A clear and detailed description of the research method and the expected form of the results, together with a discussion of the practical value of the project;
- A proposed timetable;
- A copy of (each) researcher's resume;
- A related paper, if available, may be enclosed.
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